Page 6 - 068

v

ิ
ชื่อวทยานิพนธ์ การจ าลองราคายางธรรมชาติของไทยและการวิเคราะห์เสถียรภาพของ
ราคาที่กระชับด้วยพหุนาม

ผู้เขียน นายจักรพงศ์ โต๊ะหมูด

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

ยางธรรมชาติเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ส าคัญของประเทศไทย สืบเนื่องจากรูปแบบการ

เคลื่อนไหวของราคายางคล้ายคลึงกับราคาหุ้น เราจึงสนใจศึกษารูปแบบดังกล่าว งานวิจัยส่วนใหญ่
ศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาเป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งจ าลองด้วยการเคลื่อนที่แบบ

บราวน์ (Brownian motion) ซึ่งมีวิถีตัวอย่างต่อเนื่อง จากการสังเกตราคายางที่มีการเปลี่ยนแปลงที
ละน้อยบ้างและมากบ้างน าไปสู่ค าถามเรื่องการกระโดด (jump) ของราคา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์

เพอจ าลองราคายางแผ่นดิบของตลาดหาดใหญ่จากวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 27
ื่
ั
กุมภาพนธ์ พ.ศ. 2558 ด้วยตัวแบบจ าลองสองแบบ แบบหนึ่งใช้เมื่อสมมติให้ราคามีความต่อเนื่อง อีก

แบบใช้เมื่อสมมติให้ราคามีการกระโดด ผลการจ าลองที่ดีกว่าสามารถวัดได้ด้วยค่าความคลาดเคลื่อน

ร้อยละสัมพัทธ์เฉลี่ย (Average Relative Percentage Error) ที่น้อยกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแบบที่

มีการกระโดดให้ผลการกระชับที่ดีกว่าโดยประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยนี้ยังวิเคราะห์เสถียรภาพของ

ราคายางแผ่นดิบในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยการกระชับราคาด้วยพหุนามดีกรีไม่เกินสาม ผลที่ได้คือภาวะ

เสถียรของจุดสมดุลเปลี่ยนไปตามพหุนามที่ใช้และราคา อย่างไรก็ตามไม่ว่าจุดสมดุลจะเสถียรหรือไม่

เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมตามพฤติกรรมความเสถียรและราคาปัจจุบัน